戴万阳 教授 (博导、重要学科岗) 单位：南京大学数学学院 返回：戴万阳中文版主页 量子计算区块链国际工业革命论坛 理事长 江苏大数据区块链与智能信息专委会 主任 江苏省概率 统计学会    理事长 江苏金融科技研究中心 特邀专家 国际《人工智能与机器学习》杂志  主审

金融投资组合避险与随机分析论文介绍

• 论文题目及论文下载
  
  
  • W. Dai, Mean-variance portfolio selection based on a generalized BNS stochastic volatility model , International Journal of Computer Mathematics, Vol. 88, No. 16, 3521-3534, 2011.
  • W. Dai, Mean-variance hedging based on an incomplete market with external risk factors of non-Gaussian OU processes , Mathematical Problems in Engineering, Volume 2015 (Regular Issue), Article ID 625289, 20 pages, 2015.
  
  
  
• 主要学术成就
  
  第一，我们设计了一类由非高斯Levy过程驱使的随机微分方程作为外部环境风 险因子而由广义高维Black-Scholes模型刻画价格演化的非完全金融市场, 从 而为杠杆作用带来的跳水及批处理带来的巨烈波动现象的描述垫定了一定的基 础。 第二, 基于上述系统, 我们考虑了一般性的随机未定权益并设计了最优 动态配置与投资组合策略使得逼近未定权益的风险在均方意义下达到最小. 第三, 我们发展了有关的数学理论与方法严格地证明了上述所设计策略的最优 性, 这些理论与方法包括证明非完全金融市场中方差最优等价鞅测度的存在性 及构造其显式表达式等, 同时也证明了带Levy跳跃非常规倒向随机微分方程解 的存在唯一性等。这种以鞅方法为基础的处理手段与我们2011年发表的以随机 最优反馈控制为基础的处理手法构成一个整体, 从不同侧面解决了金融数学与 工程中的有关重要热点问题。
  
  
• 相关论文
  
  W. Dai, Optimal hedging and its performance based on a Levy driven volatility model , Proceedings of International Conference on Applied Mathematics and Sustainable Development - Special track within 2012 Spring World Congress of Engineering and Technology, Scientific Research Publishing, pp. 44-49, 2012.
  
  
  
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